A COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND ARCHGARCH MODELS TO PREDICT CHANGES IN SHARE PRICES. AN APPLICATION TO THE CASE OF STOCKS IN THE TELECOMUNICATIONS INDUSTRY
ROMERO, Patricia Isabel
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
Cita bibliográfica:
DIP, Juan Antonio ; ROMERO, Patricia Isabel (2015-12-10). A COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND ARCHGARCH MODELS TO PREDICT CHANGES IN SHARE PRICES. AN APPLICATION TO THE CASE OF STOCKS IN THE TELECOMUNICATIONS INDUSTRY. (info:eu-repo/semantics/article). En: Revista de Investigación en Modelos Financieros; Vol. 2 (2015): Revista de Investigación en Modelos Financieros; 1-29. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <>