Transmisión de la volatilidad entre los mercados de materias primas y los mercados de activos financieros
Burotto Ravanal, Nicolás
Fabris, Julio Eduardo
Fabris, Julio Eduardo
En:
Rev. investig. modelos financ. Vol. 05 Nro. 02 (2016), p. 65-83
Fecha:
2016-12
Tipo de documento:
info:eu-repo/semantics/article
info:ar-repo/semantics/artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:ar-repo/semantics/artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato:
application/pdf
Temas:
MERCADO - MATERIAS PRIMAS - Precios
Contenido:
Se analiza el vínculo entre los rendimientos de los futuros de las materias primas y los de la bolsa de valores de Estados Unidos. Se examina la literatura relacionada al tema y, mediante dos modelos GARCH bivariados, se muestra cómo la correlación condicional entre ambos mercados evoluciona en el periodo 2001-2015 presentando una elevada volatilidad, especialmente durante la crisis financiera del año 2008. Los resultados aportan evidencia empírica sobre el proceso de financiarización de las materias primas. La misma indica que el vínculo entre ambos mercados aumenta significativamente después del colapso financiero. - Fil: Burotto Ravanal, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos Aires. Argentina - Fil: Fabris, Julio Eduardo.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_03
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess
Descargar texto: rimf_v5_n2_03.oai
Cita bibliográfica:
Burotto Ravanal, Nicolás ; Fabris, Julio Eduardo (2016-12). Transmisión de la volatilidad entre los mercados de materias primas y los mercados de activos financieros. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 05 Nro. 02 (2016), p. 65-83. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_03>