Programación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre

En:

Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 02, Nro. 01 (2015), p. 163-184

Fecha:

2015-12

Tipo de documento: 

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Formato: 

application/pdf

Temas:

ECONOMIA - INCERTIDUMBRE - Riesgos

Contenido: 

Se muestra una aplicación económica de la programación no lineal con énfasis en modelos teóricos. La segunda sección presenta algunas cuestiones básicas de programación no lineal donde se explica la naturaleza de la optimización en general y, más específicamente, la de la programación no lineal. En la tercera sección, se resuelve un ejemplo numérico, para luego presentar en la siguiente sección un modelo teórico de un agente-inversor que debe maximizar su utilidad esperada en el momento uno -en el momento 0 debe decidir cuánto de su riqueza invertir en un activo libre de riesgo y cuánto en un activo riesgoso- sujeto a una clásica restricción de presupuesto. En las dos últimas secciones se resuelven e interpretan económicamente las condiciones Kuhn-Tucker del modelo teórico, para luego finalizar realizando algunas conclusiones. - Fil: Mattig, Francisco.

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v2_n1_07
ISSN 2362-2644 (impreso)
2362-3225 (electrónico)