Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos

En:

Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 03, Nro. 01 (2016), p. 141-169

Fecha:

2016-12

Tipo de documento: 

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Formato: 

application/pdf

Temas:

ECONOMETRIA - ERROR - MODELOS

Contenido: 

En el transcurso del determinismo al aleatorismo en la representación del comportamiento de los fenómenos económicos la componente aleatoria fue interpretada originalmente como un producto de la combinación de los errores de medición en las variables y de los errores en las ecuaciones de las representaciones. Posteriormente Slutsky y Yule introdujeron la idea de "shock" aleatorio formado por la agregación de errores y perturbaciones y Frisch, incorporando en forma parcial la teoría de la probabilidad a la econometría, asimiló las perturbaciones a "estímulos" entendidos como innovaciones Fechnerianas. La culminación de la aproximación probabilística se produjo con la "revolución Haavelmiana", la cual evolucionó hacia el teorema de descomposición predictiva de Wold, un hito fundamental en la solución de las deficiencias de las representaciones estructuralistas y en el tratamiento causal moderno de los fenómenos dinámicos. - Fil: González, Mirta Lidia. - Fil: Landro, Alberto H..

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v3_n1_04
ISSN 2362-2644 (impreso)
2362-3225 (electrónico)