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Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos

González, Mirta Lidia - Landro, Alberto H.
   
Fecha:
2016-12
Tipo de documento: 
info:eu-repo/semantics/article
info:ar-repo/semantics/artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato:
application/pdf
Temas:
ECONOMETRIA - ERROR - MODELOS
Descripción:
En el transcurso del determinismo al aleatorismo en la representación del comportamiento de los fenómenos económicos la componente aleatoria fue interpretada originalmente como un producto de la combinación de los errores de medición en las variables y de los errores en las ecuaciones de las representaciones. Posteriormente Slutsky y Yule introdujeron la idea de "shock" aleatorio formado por la agregación de errores y perturbaciones y Frisch, incorporando en forma parcial la teoría de la probabilidad a la econometría, asimiló las perturbaciones a "estímulos" entendidos como innovaciones Fechnerianas. La culminación de la aproximación probabilística se produjo con la "revolución Haavelmiana", la cual evolucionó hacia el teorema de descomposición predictiva de Wold, un hito fundamental en la solución de las deficiencias de las representaciones estructuralistas y en el tratamiento causal moderno de los fenómenos dinámicos.
Fil: González, Mirta Lidia.
Fil: Landro, Alberto H..
Fuente:
Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 03, Nro. 01 (2016), p. 141-169
Identificador:
rimmage_v3_n1_04
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v3_n1_04
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v3_n1_04_oai
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess

Cita bibliográfica:

González, Mirta Lidia ; Landro, Alberto H.  (2016-12).  Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos.  (info:eu-repo/semantics/article).  [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <rimmage_v3_n1_04>