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Institución otorgante:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Fecha:
1988
Tipo de documento: 
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
 
Formato:
application/pdf
Idioma:
spa
Descripción:
En los diseños en bloques aleatorizados generalmente se emplean estimadores de cuadrados minimos, que no son robustos. Si se consideran I tratamientos, J bloques y una observacion por casilla y se supone el modelo lineal Xij = αi + βj + uij, con uij variables aleatorias i.i.d., es natural aplicar el método de M-estimadores propuesto por Huber para el modelo lineal general a este caso particular con el propósito de obtener estimadores robustos. Sin embargo en este caso no se cumplen las hipótesis que aseguran la consistencia y normalidad asintótica de M-estimadores para modelos lineales (Huber (1973), Yohai y Maronna (1979), Portnoy (1984 y 1985)). En este trabajo se demuestran la consistencia y normalidad asintótica de los M-estimadores de los parámetros αi, se compara su eficiencia asintótica con la de los estimadores de cuadrados mínimos, se estudia su punto de ruptura, se propone un test basado en estos M-estimadores y se compara por simulación la eficiencia de este test con el test del análisis de la varianza clásico y con dos tests de rangos.
Identificador:
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2106_GarciaBen
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Licencia de uso:
Licencia Creative Commons


Cita bibliográfica:

García Ben, Marta Susana  (1988).     Procedimientos robustos para el análisis de la varianza en un diseño en bloques aleatorizados completos.  (info:eu-repo/semantics/doctoralThesis).    Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.    [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2106_GarciaBen>