Casparri, María Teresa
Bosano, Joaquín

En:

Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 04, Nro. 01 (2017), p. 1-15

Fecha:

2017-12

Tipo de documento:

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info:ar-repo/semantics/artículo
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Formato:

application/pdf

Idioma:

spa

Temas:

INVERSION - EVALUACION

Contenido:

Este trabajo se propone revisar el modelo de valuación de inversiones propuesto por (R. S. Pindyck, 1991) desde la perspectiva de la teoría control óptimo de Bellman. En primer lugar se señala la relevancia del problema de la valuación de proyectos de inversión y se discute las diferentes metodologías para efectuar estas valuaciones. Luego se analiza el efecto producido por la incertidumbre y la flexibilidad en la valuación de los proyectos estudiados. Inmediatamente se consideran modelos generales que construyen paso a paso la ecuación de Bellman que usa el modelo de Pindyck. Por último se presenta el modelo de Pindyck utilizando las herramientas desarrollados anteriormente. - Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión - Fil: Bosano, Joaquín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v4_n1_01
ISSN 2362-2644 (impreso)
2362-3225 (electrónico)

Derechos:

info:eu-repo/semantics/openAccess
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Cita bibliográfica:

Casparri, María Teresa ; Bosano, Joaquín (2017-12). Aplicación de los métodos de control óptimo a la teoría de valuación de inversiones. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 04, Nro. 01 (2017), p. 1-15. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v4_n1_01>