En:
Rev. investig. modelos financ. Vol. 08, Nro. 02 (2019), p. 40-58
Fecha:
2019
Tipo de documento: 
info:eu-repo/semantics/article
info:ar-repo/semantics/artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato: 
application/pdf
Idioma: 
spa
Temas:
Sector agrícola - Riesgo - Precio
Contenido: 
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino. - Fil: Sánchez, Julieta Romina.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v8_n2_04
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess

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Cita bibliográfica:

Sánchez, Julieta Romina (2019).  Cobertura de riesgo aplicado al mercado argentino de soja mediante el uso de una opción exótica.  (info:eu-repo/semantics/article).  En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 08, Nro. 02 (2019), p. 40-58.  [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v8_n2_04>