Fabris, Julio Eduardo

En:

Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 87-102

Fecha:

2015-06

Tipo de documento:

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Formato:

application/pdf

Temas:

ECONOMIA - Riesgos

Contenido:

Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting. - Fil: Fabris, Julio Eduardo.

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_02
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)

Derechos:

info:eu-repo/semantics/openAccess
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Descargar texto:

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Cita bibliográfica:

Fabris, Julio Eduardo (2015-06). Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 87-102. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_02>