Elfenbaum, Melisa

En:

Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 189-207

Fecha:

2013-01

Tipo de documento:

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Formato:

application/pdf

Temas:

LIQUIDEZ - RIESGO DEL CREDITO - Tasa de interés - Riesgos

Contenido:

Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálculo del valor actual de la cartera por fluctuaciones en la tasa de interés, se analizan las estructuras de tasas en distintos ambientes económicos y la predicción del comportamiento de la misma. Finalmente con las medidas de los riesgos calculadas se muestran las distintas alternativas a adoptar para mitigar las posibles pérdidas estimadas por los modelos aplicados. - Fil: Elfenbaum, Melisa.

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_11
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)

Derechos:

info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess

Descargar texto:

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Cita bibliográfica:

Elfenbaum, Melisa (2013-01). Calculo de VAR para un portafolio de préstamos. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 189-207. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_11>