González, Mirta Lidia
Pérez, María Cecilia

En:

Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 127-142

Fecha:

2013-01

Tipo de documento:

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Formato:

application/pdf

Temas:

MODELOS - Tasa de interés

Contenido:

La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos. - Fil: González, Mirta Lidia. - Fil: Pérez, María Cecilia.

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_07
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)

Derechos:

info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess

Descargar texto:

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Cita bibliográfica:

González, Mirta Lidia ; Pérez, María Cecilia (2013-01). Una estimación de la estructura de tasas de interés. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 127-142. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_07>