Modelo de transmisión de información en el mercado financiero

Garnica Hervás, Juan Ramón
García, Gonzalo Daniel
Maurette, Manuel

En:
Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 21-32
Fecha:
2013-01
Tipo de documento: 
info:eu-repo/semantics/article
info:ar-repo/semantics/artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato: 
application/pdf
Temas:
Economía - MERCADO FINANCIERO - MODELOS - Políticas económicas
Contenido: 
La teoría del mercado eficiente postula que el precio de los activos refleja toda la información pertinente a los mismos, y que si aparece cualquier tipo de información nueva, ésta se incorpora inmediatamente al precio, dejando sin sentido la noción de arbitraje ya que todos los agentes del mercado están al tanto de toda la información pertinente para valuar los activos, nadie tiene ventaja. Sin embargo este modelo postula la posibilidad de que a veces la información tarda en llegar a todos por igual y entonces se pueden generar oportunidades de arbitraje y sacarle ventajas a aquellos agentes que no están totalemente informados, ya que no siempre la información se transmite de manera rápida. - Fil: Garnica Hervás, Juan Ramón. - Fil: García, Gonzalo Daniel. - Fil: Maurette, Manuel.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_02
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess

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Cita bibliográfica:

Garnica Hervás, Juan Ramón ; García, Gonzalo Daniel ; Maurette, Manuel (2013-01).  Modelo de transmisión de información en el mercado financiero.  (info:eu-repo/semantics/article).  En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 21-32.  [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_02>