Volatilidad implícita en opciones: el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

D’Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
Marques, Sebastián
Reif, Federico
García Fronti, Javier

En:
Rev. investig. modelos financ.2012-07; 01(01).161:186
Editor:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Fecha:
2012-07
Tipo de documento: 
Artículo de Revista
Formato: 
pdf (557 kb)
Idioma: 
Español
Temas:
PRECIOS - VOLATILIDAD FINANCIERA
Contenido: 
Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=rimf&d=rimf_v1_n1_07
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/

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Cita bibliográfica:

D’Agostino, Gustavo ; Di Nardo, Ezequiel ; Enrique, Florencia ; et al. (2012-07).  Volatilidad implícita en opciones: el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado.  (Artículo de Revista).  En: Rev. investig. modelos financ.2012-07; 01(01).161:186.  Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=rimf&d=rimf_v1_n1_07>