Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

D'Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
García Fronti, Javier Ignacio
Marques, Sebastián
Reif, Federico

En:

Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 161-186

Fecha:

2012-07

Tipo de documento:

info:eu-repo/semantics/article
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Formato:

application/pdf

Temas:

Precios - Volatilidad Financiera

Contenido:

Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes. - Fil: D'Agostino, Gustavo. - Fil: Di Nardo, Ezequiel. - Fil: Enrique, Florencia. - Fil: García Fronti, Javier Ignacio. - Fil: Marques, Sebastián. - Fil: Reif, Federico.

Identificador(es):

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_07
ISSN 2250-687X (impreso)
ISSN 2250-6861 (en línea)

Derechos:

info:eu-repo/semantics/openAccess
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Descargar texto:

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Cita bibliográfica:

D'Agostino, Gustavo ; Di Nardo, Ezequiel ; Enrique, Florencia ; et al. (2012-07). Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado. (info:eu-repo/semantics/article). En: Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 161-186. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_07>