En:
Rev. econ. polít. B. Aires Vol. 07, Nro. 12 (2013), p. 45-72
Editor:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía ,
Fecha:
2013-05
Tipo de documento: 
Artículo de Revista
Formato: 
text file - pdf(1439 kb)
Temas:
ARBOLES - MERCADO - VALUACIONES
Contenido: 
Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?a=d&c=ecopoli&d=ecopoli_v7_n12_05
ISSN 1850-6933
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/

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Cita bibliográfica:

Milanesi, Gastón ; Tohmé, Fernando (2013-05).  Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones: .  (Artículo de Revista).  En: Rev. econ. polít. B. Aires Vol. 07, Nro. 12 (2013), p. 45-72.  Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía , [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?a=d&c=ecopoli&d=ecopoli_v7_n12_05>