Puntos de giro en la economía Argentina

En:

Revista de Economía Política de Buenos Aires; Vol. 11 Núm. 16 (2017): Revista de Economía Política de Buenos Aires; 159-185

Editor:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Fecha:

2017-11-01

Tipo de documento: 

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Formato: 

application/pdf

Idioma: 

spa

Temas:

Bry-Boschan procedure - Harding-Pagan Algorithm - Markov Switching Model - procedimiento de Bry-Boschan - Algoritmo de Harding-Pagan - Modelo de conmutación de Markov

Contenido: 

The goal of this paper is to identify the turning points in Argentina Republic. The period is 1900-2011 for annual dates and 1980:q1-2012:q2 for quarterly dates. The paper provides the latest pivot points and those that allow considering a long term perspective. The methods used are: analysis of quarterly growth rates of GDP, nonparametric algorithms like Bry-Boschan and Harding-Pagan, and finally a parametric Markov switching model. - En este artículo se utilizan diferentes técnicas para identificar los períodos recesivos y expansivos de la economía argentina que permitan establecer una cronología cíclica robusta en función de resultados proporcionados por diferentes métodos. Los datos son de frecuencia anual para el período 1900-2011 y trimestrales para el lapso comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el segundo de 2012. Los métodos utilizados son el análisis de las tasas de crecimiento trimestrales del PBI, algoritmos no paramétricos como el de Bry-Boschan y el de Harding-Pagan, y finalmente un modelo paramétrico de conmutación de Markov. 

Identificador(es):

https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/1317
ISSN 1853-1350
ISSN 1850-6933