Fecha:
1999-03
Contenido: 
El objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
Identificador(es):
cuadcimbage_n2_03
ISSN 1669-1830

Descargar texto: cuadcimbage_n2_03.oai

Cita bibliográfica:

Lazzari, Luisa L. ; Machado, Emilio Antonio ; Pérez, Rodolfo H. (1999-03).  El comportamiento borroso de las tasas de interés : su análisis a través de los procesos borrosos  [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <cuadcimbage_n2_03>