En:
Cuad. CIMBAGE1999-03; (02).45:68
Editor:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Fecha:
1999-03
Tipo de documento: 
Artículo de Revista
Formato: 
pdf (199 kb)
Idioma: 
Español
Temas:
CONJUNTOS DIFUSOS - MATEMATICAS - PROCESOS DE DIFUSION - TASA DE INTERES
Contenido: 
El objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
Identificador(es):
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=cuadcimbage&d=cuadcimbage_n2_03
ISSN 1669-1830
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/

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Cita bibliográfica:

Lazzari, Luisa L ; Machado, Emilio A. M ; Pérez, Rodolfo H (1999-03).  El comportamiento borroso de las tasas de interés: su análisis a través de los procesos borrosos  En: Cuad. CIMBAGE1999-03; (02).45:68.  (Artículo de Revista).  Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión [consultado:  ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires:  <http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=cuadcimbage&d=cuadcimbage_n2_03>