Procedimientos robustos para el análisis de la varianza en un diseño en bloques aleatorizados completos

Institución otorgante:

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha:

1988

Tipo de documento: 

info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
 

Formato:

application/pdf

Idioma:

spa

Descripción:

En los diseños en bloques aleatorizados generalmente seemplean estimadores de cuadrados minimos, que no son robustos. Si se consideran I tratamientos, J bloques y una observacionpor casilla y se supone el modelo lineal Xij = αi + βj + uij,con uij variables aleatorias i.i.d., es natural aplicar elmétodo de M-estimadores propuesto por Huber para el modelolineal general a este caso particular con el propósito deobtener estimadores robustos. Sin embargo en este caso no secumplen las hipótesis que aseguran la consistencia y normalidadasintótica de M-estimadores para modelos lineales (Huber (1973), Yohai y Maronna (1979), Portnoy (1984 y 1985)). Eneste trabajo se demuestran la consistencia y normalidadasintótica de los M-estimadores de los parámetros αi, secompara su eficiencia asintótica con la de los estimadores decuadrados mínimos, se estudia su punto de ruptura, se proponeun test basado en estos M-estimadores y se compara porsimulación la eficiencia de este test con el test del análisisde la varianza clásico y con dos tests de rangos.

Identificador:

https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2106_GarciaBen